梯度下降法的步长到底怎么确定

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梯度下降法的步长到底怎么确定~

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  梯度下降和随机梯度下降之间的关键区别:
  1、标准梯度下降是在权值更新前对所有样例汇总误差,而随机梯度下降的权值是通过考查某个训练样例来更新的。
  2、在标准梯度下降中,权值更新的每一步对多个样例求和,需要更多的计算。
  3、标准梯度下降,由于使用真正的梯度,标准梯度下降对于每一次权值更新经常使用比随机梯度下降大的步长。
  4、如果标准误差曲面有多个局部极小值,随机梯度下降有时可能避免陷入这些局部极小值中。

  相关知识:
  1、梯度下降法是一个最优化算法,通常也称为最速下降法。最速下降法是求解无约束优化问题最简单和最古老的方法之一,虽然现在已经不具有实用性,但是许多有效算法都是以它为基础进行改进和修正而得到的。最速下降法是用负梯度方向为搜索方向的,最速下降法越接近目标值,步长越小,前进越慢。
  缺点:
  (1)靠近极小值时收敛速度减慢。
  (2)直线搜索时可能会产生一些问题。
  (3)可能会“之字形”地下降。
  2、随机并行梯度下降算法,简称SPGD算法。作为一种无模型优化算法,比较适用于控制变量较多,受控系统比较复杂,无法建立准确数学模型的最优化控制过程。

梯度下降法的搜索方向顾名思义就是梯度方向,也就是当前点所在地形最陡峭的下降方向(你这个图里面只有左右两个方向)。

步长的选择要看函数的性质,一般可导函数,只要步长足够小,则保证每次函数值都不会增加,此外:
1. 如果函数可导,且函数的梯度满足李普希兹连续(常数为L),若以小于 的步长迭代,则能保证每次迭代的函数值都不增,则保证最终会收敛到梯度为0的点。也可以采用Line search确定步长,Line search的本质目的其实也是为了保证函数值下降(或称作不增)。
2. 如果函数还是凸的,则最终会走到最优点。


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